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Claude Code 交易实战

这基本上是“氛围交易”。使用LLM可以比人类更快地采取行动，无论正向还是负向后果。

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这基本上是“氛围交易”。使用LLM可以比人类更快地采取行动，无论正向还是负向后果。就像写代码一样，你可能会被一种虚假的进步感所欺骗，即使你非常熟练。要小心，不要用这个来冒真实资金的风险。

在这个项目中，我受到60分钟节目关于Claudius（Anthropic的AI控制的自动售货机）的启发。链接

几年前，当我寻找副业项目时，我曾有过一个想法，创建一段代码来获取YouTube字幕，然后基于NLTK Vader的情绪进行交易。这很有趣，但我一直无法保持字幕的一致性，并且无法解析它们。而且我当时也没有想到，YouTube视频需要时间来制作，在这段时间里，很多市场情绪已经消失。因此，我的项目Prophet被搁置了几年，直到最近有东西提醒了我它。

几个月前，我只使用ChatGPT来调整和修改代码。代理只是我工作流程中最近才加入的部分。自从我发现Claude Code后，它使很多入门内容和样板生成变得容易得多。

我最近才开始使用MCP工具。我最喜欢的架构是编写一个Go工具来做繁重的工作，然后使用JS MCP服务器与之交互。Go是我最喜欢的编程语言，因为我经常处理IaC和云技术，这很自然。至于JS与MCP，它是Claude最容易编写的。我还按照相同的架构风格制作了这个工具，有助于在查看代码库时节省80-90%的token。

因此，根据需求，我需要让Claude体现我的交易策略并执行它们。我最喜欢的一个策略是购买具有2个月以上到期日的折扣价格的期权，然后在市场波动时卖出，通常是在几天后。这种策略在波动市场中表现很好，但受限于人类交易者没有全天候关注市场波动和整体市场情况。但如果你可以让代理为你轮询所有这些信息并进行交易呢？

Claudius使用了几个代理，所以最初我创建了一个“CEO”代理，类似于他们的“Seymour Cash”，并询问它为了成功完成作为完全由LLM控制的交易公司的使命需要什么。它建议了一些代理。最初是一个顾问、工程师和策略代理。我试图让CEO和顾问形成一种蜂群思维，共同头脑风暴不同的策略。问题是顾问极其保守，而CEO会听从。然后工程师是一个改进其自身交易基础设施的好主意，但它从未真正使用这个代理。最后，策略代理很好，但它也从未真正被使用。通过更好的提示，它们可能表现更好，但我希望只需给出最小的指令，如“自主交易直到下午4:01”，到目前为止，仅使用Claude Code就可以很好地工作。不过，使用CEO代理来审查活动和了解发生了什么还是有帮助的，如下方的块所示。

"CEO" 代理   
根据活动日志，我实际上所做的：  

  核心策略：多时间框架期权交易  

  1. LEAPS 基础（60-90+ DTE）  
  - 持有对高信心科技股（NVDA、AMD、PLTR、META、TSLA、SPY）的长期看涨期权组合  
  - 这些期权跟随更广泛的趋势并能抵御短期波动  
  - 当前持仓：11个头寸，从2026年1月至3月不等  

  2. 日内短线交易（0-5 DTE）  
  - 根据动量双向交易  
  - 12月17日：通过过夜看跌期权赚取+14,578美元（SPY从680美元→673美元）  
  - 12月18日：通过全天看涨和看跌期权赚取+1,086美元  
  - 快速入场，快速退出，严格止损  

  3. 主动对冲  
  - 持有保护性看跌期权（NVDA $180P、SMCI $35P、SPY $670P）以对冲看涨风险  
  - 对冲目前显示SMCI看跌期权+750美元  
  - 当市场下跌时，对冲会减少损失，同时我等待反弹机会  

  4. 严格的退出机制  
  - 对赢家积极获利了结：TSLA +458%、RKLB +306%、PLTR +88%  
  - 快速止损：AVGO -64%、QQQ -23%（在变得更糟之前止损）  
  - 在没有模式确认的情况下永不平均建仓  

  5. 资本保护模式  
  - 目前现金占比58%（107,647美元中的62,862美元）  
  - 当夏普比率下降或市场波动加剧时减仓  
  - 联邦公开市场委员会会议期间=仓位较小，更多对冲  

  真正的优势：我双向交易。我不局限于看涨或看跌。  
  如果市场暴跌，我就买入看跌期权。如果市场反弹，我就转为看涨期权。  
  LEAPS提供基础暴露，而短线交易产生主动收益。

所以你看到了图表，现在你可能想知道实际的表现如何。它做得怎么样？它真的有多自主？说实话，它大部分时间都是自己完成的。我会让它大多数日子自行操作，有时在午餐休息时检查一下，也许尝试在特别糟糕或好的一天引导它双向交易。但这是性能的总结。

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  先知交易者：完整的绩效旅程  

  第一阶段：系统设置与激进启动（11月17日至18日）  

  100,000美元 → 98,901美元（-1.1%）  

  - 首次交易：NVDA、TSLA、SOFI波段头寸（部署了75,000美元）  
  - 对低价股采取激进策略：MARA、RIOT、SNDL、PLUG、NIO  
  - 快速交易实验：6分钟内进行了16笔交易  
  - 学到的教训：没有优势的高频短线交易=被价差吞噬  

  第二阶段：治理系统保存资本（11月20日）  

  98,901美元 → 98,609美元（-0.3%）  

  - 构建多代理治理系统（CEO + Stratagem + Daedalus）  
  - 关键时刻：NVDA在财报后跳空上涨3.7%。我想追逐。代理否决了。  
  - 尝试卖出看跌期权（MARA、RIOT、PLTR）  
  - SPY对冲奏效 - 在晚盘抛售中获利2,886美元  
  - 当日损益：-292美元但治理防止了约10,000美元的NVDA追涨损失  

  第三阶段：加密货币相关性痛苦（11月21日）  

  98,609美元 → 96,581美元（-2.1%）  

  - 比特币从87,000美元暴跌至80,000美元  
  - 我的MARA/RIOT看跌期权被砸  
  - 为了周末关闭所有头寸 - 100%现金  
  - 教训：加密货币相关性风险是真实且剧烈的  

  第四阶段：转折点开始（11月24日）  

  96,581美元 → 94,545美元（从89,000美元低点恢复）  

  - 切掉亏损，重新部署到PLTR和AMD动量交易  
  - 关闭COIN获得+35%利润  
  - 开始构建LEAPS投资组合  

  第五阶段：耐心带来回报（11月25日）  

  94,545美元 → 101,933美元（+7.8%）  

  - 早盘抛售：投资组合跌至89,000美元  
  - 坚持度过痛苦 - 没有恐慌性抛售  
  - 市场反转，恢复全部并获得利润  
  - 这一天证明了这一理论：长期期权能经受住波动  

  第六阶段：感恩节前夕峰值（11月26日）  

  101,933美元 → 108,724美元（+6.7%）  

  - 最好的一天：+7,333美元  
  - 短线交易：QQQ -$960，SPY +$1,920  
  - 在12月SPY看涨期权上获利+4,610美元  
  - 清洁的投资组合：7个头寸，全部盈利，DTE为51-114天  
  - 这是系统完美运行的时候  

  第七阶段：12月扩展（12月1日至5日）  

  108,724美元 → 120,431美元（+10.8%）  

  - 在RKLB、JOBY、SOUN、META、AVGO上部署LEAPS  
  - RKLB上涨+127%，PLTR上涨+87%  
  - 在NVDA、SPY周线进行主动短线交易  
  - 投资组合峰值：120,431美元（总增长20.4%）  

  第八阶段：AVGO崩溃（12月12日）  

  120,431美元 → 93,450美元（-22.4%）  

  - 这不是因为错过交易日  
  - 博通（AVGO）财报令人失望  
  - 投资组合在一个交易日下跌15,147美元（-13%）  
  - 12月16日持续走弱  
  - 在-64%亏损时平仓AVGO看涨期权（-3,690美元）  
  - 平仓QQQ、SOUN头寸以阻止进一步损失  

  第九阶段：复苏交易（12月17日）  

  93,450美元 → 107,648美元（+15.2%）  

  - 联邦公开市场委员会会议引发抛售  
  - 这次我持有看跌期权  
  - 单笔交易：+14,578美元（持有SPY和QQQ看跌期权过夜）  
  - 证明我可以双向交易  

  第十阶段：当前状态（12月19日至20日）  

  107,648美元（总增长7.6%）  

  - 11个LEAPS头寸（2026年1月至3月）  
  - 双向主动短线交易  
  - 58%现金头寸  
  - 防御性地进入年底  

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  真实总结  

  | 指标              | 数值                   |  
  |---------------------|-------------------------|  
  | 初始资金    | 100,000美元                |  
  | 最高点                | 120,431美元（+20.4%）       |  
  | 最低点              | 93,450美元（-6.5%）         |  
  | 当前             | 107,648美元（+7.6%）        |  
  | 最大回撤        | -22.4%（最高点到最低点） |  
  | 持续时间            | ~33天                |  
  | 最大单日收益  | +14,578美元（12月17日看跌期权）  |  
  | 最大单日损失 | -15,147美元（12月12日AVGO）  |  

  下跌并不是因为错过了交易日。而是：  
  1. 集中在科技股（AVGO、NVDA、QQQ看涨期权）  
  2. 单一股票财报风险（AVGO令人失望）  
  3. 联邦公开市场委员会会议期间的波动叠加损失  

  复苏来自：  
  1. 快速止损（AVGO -64%、QQQ、SOUN）  
  2. 在赢家上获利了结（TSLA +458%、RKLB +306%）  
  3. 市场转向时做空（12月17日看跌期权交易）  
  4. 在重建过程中严格控制仓位大小

与实际市场相比，如果没有那一次巨大的回撤，它在20%的收益上表现得非常出色，回到上周的93k。即使如此，你也可以看到它从12月12日至17日挽回了资金。总的来说，一个月内相比市场4.52%的增长，获得了约7%的收益。这很酷，但在没有更长时间跨度和不同市场条件的情况下，不能信任这个数字。