交易策略优化热力图
我构建了一个偏见安全的Ichimoku + EMA信号，在7种主要货币对上以4小时的分辨率进行了回测，然后使用参数热力图选择了稳健的设置。
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我构建了一个偏见安全的Ichimoku + EMA信号，在7种主要货币对上以4小时的分辨率进行了回测，然后使用参数热力图选择了稳健的设置。热力图使优化视觉化和诚实，你可以看到稳定性区域，而不仅仅是幸运的峰值。
1、神奇的热力图
我可以诚实地花几个小时来分析这个热力图，但让我们先聚焦于第一眼注意到的东西：横跨整个图表的波浪状“条纹”或对齐方式。你会注意到这些小山脊线将收益群集分开，有点像地图上的等高线，并且它们呈负斜率。
在交易术语中这意味着什么？嗯，ATR乘数（你的止损距离）随着风险回报乘数的增加而减少。翻译：如果你的止损很宽，那么你的止盈（只是SL × RR）会离入场点太远。你不能同时将两者都设得很高而不破坏策略的数学逻辑。换句话说，ATR乘数直接决定了你的止盈可以合理达到多远。
把它想象成调音吉他弦：调得太紧（大的ATR止损）而同时又把音高（RR乘数）调高，就会绷断。调得太松，声音（你的收益）就变得平淡无味。只有当两者平衡时才存在最佳点，而这正是这个热力图所展示的。
现在这里有趣的部分：看看颜色分布。几乎整个地图都处于绿色（正收益）区域。当然，这里那里有一些深色斑块，但主要的收获是，无论你选择哪种ATR和RR的组合，该策略仍然有利可图。这不是免费的午餐，我甚至在回测中包含了佣金。
这就是它的魅力：你不是在看一个只在“魔法数字”下工作的脆弱系统。稳健性通过热力图清晰可见。
2、策略规则（市场入场规则）
我们在这个策略上使用的是4小时时间框架，所以每个蜡烛代表4小时的价格行为。
2.1 趋势过滤器 — EMA 100
首先，我们必须确保我们确实处于趋势中，然后再考虑交易。
我们使用EMA 100（一条平滑的长期移动平均线）。
要称为上升趋势：
- 当前蜡烛以及至少前五个蜡烛必须完全位于EMA之上（它们的开盘价和收盘价都位于EMA线上方）。
要称为下降趋势：
- 当前蜡烛以及至少前五个蜡烛必须完全位于EMA之下。
如果蜡烛在EMA周围混合？不交易。保持耐心。
这就像一个门卫：只有当市场明显处于趋势中时才进行交易。
2.2 入场规则 — Ichimoku云回撤
一旦EMA给了我们绿灯，我们就放大观察Ichimoku云来寻找精确的入场点。
假设我们正在寻找一个做多交易（上升趋势情况）：
- 查看最后10根蜡烛。至少7根（或者5根或6根，但至少一半）必须完全位于云的上边缘之上。这告诉我们动量很强。
- 对于当前蜡烛：它必须在云的上边缘之下开盘（稍微进入云内），然后重新收于云之上。这基本上是一个进入云内的小幅回调，随后向上反弹。
对于做空交易（下降趋势情况），翻转所有内容：
- 最后10根蜡烛中至少有7根收于云的下边缘之下。
- 当前蜡烛在下边缘之上开盘（进入云内），然后重新收于其下。
因此，入场总是“进入云内并反弹回趋势方向”。
2.3 风险管理 — ATR & RR
止损（SL）： 设置在ATR × 乘数的距离。
止盈（TP）： 基于止损，乘以选定的风险回报率。
例如：ATR = 40点，乘数 = 2 → SL = 80点。
如果RR = 2，则TP = 160点。
就是这样！简单来说：
- EMA 100 确保我们只在真正的趋势中交易。
- Ichimoku云 给我们一个干净的“回撤并反弹”入场点。
- ATR & RR 管理风险和盈利目标。
上面显示的图表展示了红色三角形，这是我们的算法在CHFUSD数据中生成的做空入场点。
下面的图表显示了用绿色三角形标记的做多信号。
由我们的算法生成的上升趋势做多信号（绿色三角形）。
3、说实话，整体表现如何？
这个策略的问题在于它有点慢。规则非常严格，你很少能捕捉到那些“完美”的信号，即一切都对齐的情况。
如果你手动交易，比如像传统的图表观察者一样，你可能会更灵活一些。例如，你可能不需要等待蜡烛实体进入云内再收于其上，你也可以考虑那些仅影线进入云内的设置。特别是如果你能识别出支撑位的形成，那通常是一个明显的反弹即将发生的迹象。
但在回测时，我们不能依赖“直觉”或“目测支撑”。我们需要硬性、客观的规则。这就是为什么我用这些超级严格的数值条件编写了这个策略。结果令人惊讶地稳固。热力图显示，大多数ATR乘数和风险回报率的组合下，收益都是正的。
事实上，该策略在回测中达到了约40%的年收益率，并且在包括交易佣金后仍如此。
原文链接：Heatmap For Trading Strategy Optimization (Full Backtest)
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