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利用AI实现交易策略自动化

本文介绍我将人工智能与交易相结合的历程：技术栈、实验、成功案例以及它真正盈利的地方。

利用AI实现交易策略自动化
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我刚开始交易时，犯了大多数人都会犯的错误：追逐蜡烛图、过度交易以及让情绪左右决策。正是在那时，我决定将人工智能引入交易。我没有试图凭借直觉战胜市场，而是构建了一个能够学习、适应并毫不犹豫地执行交易的系统。

以下是我将人工智能与交易相结合的历程：技术栈、实验、成功案例以及它真正盈利的地方。

1、为什么AI在交易中比人类情感更有效

交易 80% 取决于心理学，20% 取决于技术技能。人工智能则相反：它只关注数据，不考虑恐惧或贪婪。

  • 人类对新闻反应过度 → 人工智能将其视为一个数据点。
  • 人类在亏损后进行报复性交易 → 人工智能重新计算并等待。
  • 人类可以追踪 3-5 只股票 → 人工智能可以在几秒钟内扫描 500 只股票。

仅凭这一点，我就意识到人工智能不仅仅是一种工具，更是一种竞争优势。

2、正确收集交易数据

我最初使用的一些免费 API 包括：

  • Alpaca（用于实时价格信息 + 模拟交易）
  • Yahoo Finance / Alpha Vantage（用于历史 OHLCV 数据）
  • News API（用于情绪分析）

提取数据的示例代码片段：

import yfinance as yf

btc = yf.download("BTC-USD", start="2020-01-01", end="2025-01-01", interval="1d")
print(btc.tail())

拥有加密货币和股票数据让我能够灵活地跨市场训练 AI。

3、我测试过的用于交易的 AI 模型

我尝试了三种主要方法：

  • LSTM（长短期记忆网络）：最适合时间序列预测，例如预测第二天的收盘价。
  • 随机森林分类器：快速测试价格在接下来的 5 个交易日内是上涨还是下跌。
  • 强化学习 (RL)：AI 代理通过反复试验学习何时买入、卖出或持有。

每种方法都有其优势：长短期记忆 (LSTM) 预测准确，强化学习 (RL) 执行效果更佳。

4、将预测转化为交易信号

AI 给出“价格可能上涨”的提示还不够，我需要更清晰的信号。因此，我将预测转化为如下规则：

  • 如果 AI 预测上涨概率 >70% → 买入
  • 如果 AI 预测上涨概率 0% → 卖出
  • 否则 → 持仓

仅此一项就让我的过度交易减少了 40%。

5、回测 AI 交易系统

在投入真金白银之前，我基于历史数据进行了回测：

  • 使用 Python 版 Backtrader
  • 在特斯拉（波动性）、苹果（稳定性）和比特币（波动性）上运行我的 AI 模型
  • 与“买入并持有”策略进行比较

结果：

  • 特斯拉 → +18% vs. “买入并持有”策略 +12%
  • 比特币 → AI 通过观望避免了大多数崩盘
  • 苹果 → 略逊一筹，因为股价波动缓慢

经验：AI 在波动性大的市场中脱颖而出，而非沉闷的市场。

6、上线：实时 AI 交易

回测后，我将 AI → 经纪商 → 市场连接起来。我使用的堆栈：

  • 用于订单执行的 Alpaca API
  • 用于实时价格更新的 WebSockets
  • 我的 AI 模型在后台运行，推送信号

第一周，机器人做了一笔我从未做过的交易：逢低买入。这笔交易最终上涨了 9%。我意识到 AI 并没有像我通常那样“恐慌性抛售”。

7、强化学习，实现更智能的执行

回测效果不错，但我想要一个能够自学的交易员。于是我开始使用强化学习。

  • 当机器人获利时，它会获得奖励。
  • 当机器人亏损时，它会受到惩罚。
  • 经过数周的模拟，它学会了耐心。

经过训练后，它开始在市场波动较大时提前退出交易——这让我避免了更大的损失。

8、人工智能真正让我赚钱的地方

与其试图预测确切价格，人工智能在以下方面表现更佳：

  • 筛选 1000 个股票 → 突出显示动量排名前 10 位的股票
  • 在突破变得明显之前发现突破
  • 自动执行止损和止盈位

我并没有赚到数百万，但人工智能持续为我的手动交易带来了 5-12% 的收益。一年下来，这种收益大幅增加。

9、人工智能 + 交易的未来

到 2025 年，我认为交易将演变为：

  • 内置于经纪商应用程序的混合人工智能顾问
  • 零售交易者可以根据自身数据进行训练的定制人工智能机器人
  • 基于LLM打毛线哦ing的仪表盘，您可以提出问题：“今天哪只股票出现了看涨背离？”，人工智能会立即给出答案。

未来不是要取代交易员，而是要为他们提供人工智能的副驾驶。

原文链接：How I Used AI to Automate My Trading Strategies

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