Rust跨链套利指南

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套利是高效市场的生命线，确保了交易场所之间的价格一致性。在区块链世界中，由于不同网络和流动性池之间的价格差异，会出现跨链套利机会。在本文中，我们将深入探讨如何仅用几行 Rust 代码就能高效地发现跨链套利。

我们将利用 revm 库、alloy 库以及 Uniswap 的报价器合约 来探索以太坊和 Polygon 之间的机会。

1、跨链套利的实际例子

跨链套利利用了不同区块链上相同代币的价格差异。在这个例子中，我们将查看两个代币 $INST 和 $WETH。例如，如果可以在以太坊上用一定数量的 $INST 换取 1 $WETH，然后在 Polygon 上卖出这些 $INST 以获得超过 1 $WETH，则存在套利机会。

要执行此类模拟并快速找到套利机会，你需要利用现有的最佳工具。revm 库（用 Rust 实现的 Rust 库）是这个任务的理想选择。它非常快速且高效，尤其是在运行多个模拟并利用 db 缓存层时。

说了这么多，让我们看看代码吧（完整代码库 这里）。

2、在以太坊上模拟第一笔交易

首先，我们创建一个与以太坊节点的 HTTP 连接。然后使用 AlloyDB 将以太坊状态桥接到 revm，并添加一个 CacheDB 层以提高效率。这种设置速度快且成本低，因为它缓存相关信息并减少了对 RPC 提供商的 RPC 调用次数。每次需要账户余额、合同代码或存储时，只有在缓存中找不到信息时才会进行 RPC 调用。因此，如果你在同一条合同上进行多次调用，会更快，因为信息是在内存中而不是通过其他网络调用获取的。

接下来，我们创建一个辅助函数 construct_calldata 来构建我们需要的 calldata，以查询从 Quoter 合约的 quoteExactInputSingle 函数中得到多少 INST 代币。

我们使用 sol! 宏在 rust 中生成智能合约接口，这提供了与 Quoter 智能合约交互所需的 ABI 编码/解码工具。

然后我们使用由 alloy 生成的 QuoteExactInputSingleParams 和 quoteExactInputSingle 结构体来构建我们需要的 calldata。

为了构建 calldata，我们输入 1 WETH 以换取 INST。由于 WETH 以 18 个小数位表示，我们将 1 WETH 表示为 1 wad（1 * 10*¹⁸）。

接下来，我们使用我们的缓存数据库启动 revm EVM 实例，设置交易环境（调用者、目标、之前构造的 calldata），并进行模拟！然后我们解码结果以提取我们从 1 $WETH 中将获得的 $INST 数量。

在确定了在以太坊上收到的 $INST 数量后，下一步是在 Polygon 上模拟反向交易，即出售收到的 $INST 以换取 $WETH。规则很简单，如果我们最终获得的 $WETH 多于我们开始的 1 $WETH，那么就有利润可赚（这里忽略 gas 费用）。

要做到这一点，我们需要为 Polygon 启动 revm 实例，并在 Polygon 上调用 Uniswap 报价器智能合约，同时输入我们之前获得的 $INST 数量。不需要代码片段，这是我们在以太坊上刚刚做的重复（请参阅下面链接的完整代码库以获取详细信息）。

让我们通过将金额打印到控制台来检查是否有利润：

坏消息：
— 在以太坊上出售 1 $WETH 给我们 570 $INST
— 在 Polygon 上出售这些 570 $INST 只能换回 0.9485 $WETH。

执行这些交易会导致损失 0.05 WETH。

找到有利可图的套利机会非常困难，可能不值得你花时间，但如果你想尝试着玩，你需要在许多池子和代币上进行模拟，不同的体积范围可以增加找到有趣内容的机会。

好消息是：REVM + CacheDB 让你可以超级高效地完成这项工作。

坏消息是：每个人都在争夺这些小利益。

记住：跨链套利不是原子性的，所以有风险。你需要持有资本并在两条链上持有代币头寸。

如果你对完整的代码库感兴趣 这里 是的。欢迎添加更多相关的例子。

原文链接：Cross-Chain Arbitrage with Rust and the EVM: A Practical Guide

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