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用AI创建最佳交易策略

当我发表关于我的ChatGPT生成的交易策略战胜市场的文章时，我收到了不少批评。许多评论者甚至没有读完文章系列的其他部分，就假设我没有进行回测，并且为了夸大投资组合的表现而省略了细节。

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因此，我想同时开始另一个实验，并向你展示如何使用AI生成一个跑赢市场的投资组合。这个系列至少会有两部分。这篇文章将介绍创建、测试、优化和部署AI生成的投资组合的过程。该系列的下一篇文章将评估该投资组合在实时模拟交易中的表现。

我将这篇文章分为五个部分，每个部分旨在引导你完成使用AI和ChatGPT技术创建和部署高性能交易策略的旅程：

使用ChatGPT技术生成交易策略：我们将探讨如何利用ChatGPT技术的强大功能创建稳健的交易策略。
测试AI生成策略的初始表现：一旦我们的策略到位，我们将评估其初始效果。
使用强大的遗传算法优化策略：为了增强我们的策略，我们将采用复杂的遗传算法。
重新测试我们AI生成策略的表现：优化后，我们将重新测试策略以衡量改进和调整。
一键部署策略到市场：最后，我们将把我们的策略带入真实市场。这一从理论到实践的无缝过渡展示了我们AI驱动交易解决方案的实用性和易用性。

NexusTrade的魅力在于它能够简化复杂的世界级交易。它赋予普通投资者先进的算法交易工具，这些工具以前只有华尔街专业人士才能使用。无论你是使用电脑还是移动设备，NexusTrade直观的设计和强大的功能使掌握AI驱动交易的艺术变得简单而有回报。深入研究并发现它是多么简单、容易和有效。

1、使用AI生成交易策略

第一步是使用大型语言模型（LLM）如ChatGPT生成交易策略。NexusTrade集成了一个AI驱动的聊天助手，可以理解极其复杂的用户输入。

我将以下策略输入到AI聊天中（你可以自由复制/粘贴）。

创建一个名为“苹果均值回归”的投资组合，包含以下策略。初始价值为25,000美元。

当AAPL的价格低于其30日简单移动平均线（SMA）减去1个标准差，并且距离上次购买AAPL已有两天时，买入5%的组合价值。
当RSI小于30并且距离上次购买AAPL已有两天时，买入5%的组合价值。
当ROC小于（其30日ROC简单移动平均值减去0.3乘以30日AAPL标准差）并且距离上次购买AAPL已有两天时，买入5%的组合价值。
当持仓上涨8%并且距离上次卖出已有14天时，卖出25%的组合价值。

聊天的工作原理是利用下一代AI配置平台NexusGenAI。NexusGenAI允许用户通过无代码用户界面创建复杂的AI应用程序。

2、测试策略的表现

在生成投资组合后，我们需要测试该投资组合的表现。我们可以通过“回测”来实现这一点：

点击“查看回测”按钮，我们可以看到这个投资组合与持有标普500的表现对比。

这个由交易策略组成的投资组合看起来还不错！但是，它与仅购买和持有苹果股票相比如何？让我们看看。

通过让Aurora切换基准，我们得到了以下结果：

这个投资组合的表现略逊于仅仅购买和持有AAPL股票。我们如何提高性能？

3、使用遗传算法优化投资组合

我们可以在应用程序中直接使用遗传算法（GAs）来优化交易策略的投资组合。遗传算法是一种受生物学启发的AI算法，可以改善任何任意任务的性能。要在NexusTrade中使用它们，点击“查看投资组合”，然后向下滚动直到看到“保存”按钮。点击它会将投资组合保存到你的个人资料中。

点击右上角的“投资组合”按钮，然后转到我们刚刚创建的投资组合。

点击“优化器”按钮，设置独特的优化配置，然后点击“提交”。

我们交易平台中的遗传优化引擎通过微调原始交易策略来运作。它通过进行细微调整开始这个过程，然后运行广泛的回测。这些回测至关重要，因为它们持续调整策略的参数，目标是根据用户预设的适应度函数提升回测表现。

这个过程特别有趣的地方在于它不仅能生成一个改进的投资组合，还能生成一系列各具不同性能特征的投资组合。这种多样性意味着一些投资组合可能表现出更高的百分比收益，但伴随更大的回撤风险。相比之下，另一些可能显示出适度的收益，但拥有更高的夏普比率和更低的回撤。这种多样性让用户可以选择一个与他们的独特投资目标和风险承受能力完美契合的投资组合。

优化过程完成后，用户可以探索各种“优化向量”。这些向量展示了对投资组合的具体更改。用户可以选择保留这些更改，或者选择性的调整某些参数，以进一步定制他们的投资组合。更新当前的投资组合，或基于这些精炼的策略创建一个全新的投资组合。