构建更智能的交易信号

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我一直对市场中抛物线式启动的现象感到好奇。信息级联、技术采用模式、网络经济、社交网络中的小世界等。

而研究抛物线式“运行”的微缩模型的最佳场所之一是市场价格走势。毕竟，市场不是线性机器，它们是信息的聚合体，因此也是生动的行为系统，容易出现加速爆发和虚假静止期。

我们谈论“趋势”时，好像它们是一条直线，但实际上，强大的单向移动几乎总是遵循曲线。

然而，有趣的是识别这种趋势的早期阶段。在实时检测曲线的开始，并知道它何时开始翻转。

因此，我着手设计一个用于此任务的指标，结果就是抛物线运行检测器（PRD）。它诞生于对滞后趋势跟随工具和嘈杂动量指标的不满，这个检测器是一个混合模型，应用了价格变动的基本原理、行为确认和时间敏感的风险意识。在深入探讨它是如何工作的之前，让我们先谈谈为什么它的每个部分存在。

1、PRD 指标是什么？

这不仅仅是一个动量指标。抛物线运行检测器是一个多层信号系统，专为TradingView构建，帮助您识别市场是否正在形成抛物线式移动，并同样重要的是，当这种移动显示出疲软迹象时。

与其构建一个令人眼花缭乱的指标，这不是我的兴趣所在，也不是我的强项，PRD所做的更好：它试图将趋势速度、平衡行为和动量耗尽的想法操作化。

它适用于加密货币和传统市场，支持上下文感知的预设按时间框架设置，并给您足够的调节自由度，而不会将其变成一种负担，让您需要不断调整直到指标“适合”您的图表，伴随所有先入为主的偏见。

2、理论：为什么这个指标有效

市场中的移动通常与速度变化有关，也就是说，它们可以加速和减速。因此，它们往往会过度延伸，然后均值回归。当它们进入抛物线式运行时，最好的交易者不仅知道何时入场，还知道何时开始质疑这次旅程。

PRD 基于这些想法，采用了以下简单的设计思路：

• 对数价格斜率反映现实世界的加速度。
• Tenkan/Kijun夹钳作为均值回归偏差的测量仪。
• RSI 行为（斜率和扩展）给我们提供了行为能量——不仅仅是超买读数，还有动量斜率。

然后，这些组件会输入到一个加权评分系统中，实际上输出的是一个置信分数，而不是简单的“是/否”信号。

3、抛物线运行检测器的工作原理

如果你是一名经验丰富的交易员，在我解释其细节之前，了解抛物线运行检测器的本质可能对你很有帮助。你的直觉可能会立刻判断出它的优点或缺点。

其本质是抛物线运行检测器使用RSI 和 Ichimoku 的结合来创建市场综合图。

为什么？理由很简单。

RSI 像是一种行为惯性计，告诉你最近的价格波动是否在一个方向上情绪化主导。它让你看到过去几个周期中买家或卖家是否占主导地位。与一些人的看法相反，它不关心价格水平或波动范围。相反，它只是告诉你市场是否情绪化倾向过重。同时，Ichimoku 的 Tenkan 和 Kijun 线则像是一张市场的地形图，显示了近期高点和低点的中心位置。因此，将这些水平视为引力锚点是有用的。价格往往倾向于回归或尊重这些水平。

通过同时应用两者，目的是在一个单一指标中获得市场结构的二维视图。

交易者喜欢 RSI，因为它捕捉到了动量信号。Ichimoku 迷们喜欢它，因为它给了他们位置背景。RSI 高且价格高于 Kijun 的市场不仅是情绪紧张的，而且是无锚定的。显然，这是一个均值回归或爆炸性延续的配方。

通过在 PRD 中融合这两个系统，目标是允许用户检测情绪和结构是否一致。或者更有力地，当它们不一致时，这可能表明转折点。

因此，本质上，每次潜在的运行开始时，PRD 指标：

• 测量对数价格斜率（换句话说，它考虑了速度和加速度，Slope1 和 Slope2）；
• 检查宽夹钳（Tenkan > Kijun，以了解市场中的失衡情况）；
• 测量RSI 斜率（回想一下，RSI 之所以相关是因为它衡量市场在动量方面的扩展，而不是价格偏离方面）；
• 应用用户可配置的评分阈值，并且
• 如果条件满足，则绘制绿色点标记潜在运行的开始。

它还允许设置一个警告窗口，基于用户定义的条数。在此期间，如果：

• Slope2 减弱，
• RSI 仍然延伸，
• 夹钳保持宽幅，

那么复合警告分数会触发一个橙色点。鉴于警告考虑的输入，该点并不是一个明确的“放手”警报，而是一个温和的提示，表明这次运行可能结束了。

4、调整投资者类型和时间框架

市场根据你的交易风格表现不同。PRD 也是如此。

• 短线交易者？（1–15分钟）： 你会更关心价格速度。Slope1 和 slope2 很重要。反转？没那么重要。
• 波段交易者？（1小时–4小时）： 你需要强劲的走势和背景。反转意识开始变得重要。换句话说，“警告点”很有帮助。
• 投资者？（每日/每周）： 你关心确认。Tenkan/Kijun 关系和 RSI 斜率比单独的速度更重要。

为了支持这一点，该指标包括内置预设，根据：

• 时间框架
• 加密货币与传统市场上下文

自动调整权重。你可以覆盖高级模式中的所有内容，但默认设置会让你开箱即用。至少可以测试它是否足够……

5、综合评分

该指标能够提供弹性的一个关键原因在于它从本身对评估的时间框架敏感的组件中获取数据。因此，值得重复的是，抛物线运行检测器系统中的每个组件，即：

• Slope1（速度），
• Slope2（加速度），
• RSI 扩展和斜率，以及
• 夹钳行为，

不是简单平均。它们是加权的，所以你的图表时间框架可以影响每个因素的重要性。这不是过拟合，而是常识！

例如，在BTC 4小时图表上，你可能想要更多速度和更少的警告。在Costco日线图上，情况正好相反。现在你想知道RSI是否疲惫以及价格是否显著偏离均值。

6、对PRD优缺点的讨论

让我们来谈谈我认为PRD的明显优势。

1. 多维评分系统
大多数指标基于单一条件触发，可能是RSI阈值、移动平均线交叉或MACD直方图扩展。相比之下，这个工具通过同时评估价格行为的多个维度（趋势速度、动量、失衡和均值回归潜力）并根据用户的时间框架和市场类型进行加权。这模仿了熟练的主观交易者如何思考，并尽可能自动化。

2. 自适应而不混乱
由于内置预设可以根据较短或较长的时间框架以及加密货币与传统股票进行调整，PRD避免了“太多旋钮”的问题。它不是完全僵化的，但也不是一个过度拟合的游乐场，这是任何交易者都容易陷入的陷阱。PRD引导用户朝向在他们交易的时间框架内自然更重要的设置。

3. 早期入场，温和退出
在我的有限经验中，大多数系统都有滞后。这个系统尝试不这样。通过评分Slope1（速度）和Slope2（加速度）的对数价格曲线，我们在移动平均线交叉之前就发现了候选者。并且通过警告系统，该指标不只是大喊“卖出！”，而是说：“嘿，也许派对快结束了。”这是PRD用户需要理解的关键点。它不是为你完成所有作业，但会给你相当大的帮助来完成它。

出于完全清晰起见，PRD也有你需要认识到的局限性。

1. 对新手来说复杂
PRD不是其组件的简化版，但由于其内部有多个条件和权重，一些交易者可能会感到不知所措，如果不了解slope1或“夹钳宽度”甚至意味着什么。这就是为什么默认设置已经校准好的原因，但误用或过度调整可能导致混淆或错误信号。你真的需要一段时间去熟悉它，并积累大量经验。

2. 在横盘市场中表现不佳
因为该指标寻找方向加速，所以在横向整理或区间震荡的环境中可能会表现不佳。你可能会得到错误的启动信号或很少触发，这是特性，不是缺陷。在那些环境中，你不应该追逐假想中的抛物线。

3. 参数对资产的敏感性
在比特币4小时图表上有效的斜率阈值在Costco日线上可能毫无用处。这不仅仅是价格尺度的问题，而是行为波动的问题。用户必须意识到调整很重要，预设只是一个明智的起点，而不是教条。

7、为什么不直接使用RSI或Ichimoku？

这是一个公平的问题。答案有点数学和哲学意味。让我们先谈谈RSI。

回想一下，RSI（相对强度指数）是基于n个周期内的平均收益与损失之比。它简单优雅，但它对趋势结构一无所知，这意味着它可以在刚刚开始的反弹中就超买。

显然，它也不考虑加速度，只考虑近期的方向主导。相比之下，PRD整合了：

• RSI本身的斜率（而不仅仅是其水平）以衡量加速度或平坦度，
• 动量耗尽的动态评分（例如，RSI > 75且价格高于Tenkan = 警告，而非确认）

Ichimoku系统结构精妙。Tenkan-sen（较高高点/较低低点的较短期平均值）和Kijun-sen（较高高点/较低低点的较长期平均值）反映了均值行为，而不使用原始收盘价。

Tenkan 和 Kijun 之间的“夹钳”宽度可以被视为失衡的代理，因为它们之间的距离越远，趋势看起来越有爆发力，但也可能变得更加脆弱。

PRD 使用这种夹钳作为运行条件（宽夹钳 = 失衡 + 能量）和警告因素（夹钳保持宽但RSI减弱 = 派对可能结束）

8、移动平均线、背离和抛物线运行的数学

提醒一下，市场倾向于趋势时，短期行为会脱离长期行为。一个经典的例子是9 EMA上升超过21 EMA。但这里有一个明显的见解：

真正的抛物线运动不仅仅是当短期>长期……它是在这种差距正在以增加的速度扩大。

这是二阶导数行为，加速的标志。

数学上，如果：

• MA1 = 短期移动平均线（例如9 EMA）
• MA2 = 长期移动平均线（例如21 EMA）

那么 Δ = MA1 - MA2 是背离。但Δ的变化率（即其斜率）和该斜率的加速度（二阶导数）才是关键所在。

这正是PRD通过以下方式建模的：

• slope1：N个条内对数价格的一阶导数（速度）
• slope2：对数价格的二阶导数（加速度）

通过评分两者，我们不仅仅是说：“价格正在上涨”，我们说的是：“价格正在上涨，并且比以前涨得更快，具有结构性失衡（夹钳）和动量能量（RSI）。”

这从根本上不同于均线交叉或原始RSI阈值。我们跟踪短期正在脱离的速度，并问：“这是月球升空的开始还是顶部的爆破？”

9、使用案例：比特币的日线图

实心绿点标记了抛物线运行的开始。注意大多数这些启动发生在急剧向上移动的早期，就在价格开始加速并突破云层且slope1超过阈值的时候。这就是价格“快速拉开”的地方。淡绿点显示继续运行，按照我们的设置，间隔至少15个条。这样做的主要目的是帮助防止信号过多，并强制分离有意义的移动。

注意橙色点做得相当好，出现在局部顶部附近。这些不是“立即卖出”的信号，而是警告条件，如RSI延伸和持续夹钳宽度（没有新加速），表明运行可能即将结束。（当然，你可以保留这些信号并在图表上添加它们，如果你想单独检查它们的话）。

几点说明：

• 2024年11月初的运行在BTC突破盘整并进入起飞时被标记。
• 2025年初，我们看到一系列橙色标记在BTC开始从其局部顶部滑落之前，这正是你希望的警告。
• 2025年3月的运行较弱（较小的绿点推动），但仍会在持续反弹之前发出入场呼叫。在3月底的橙色退出标记出现在回调之前，给出了优雅的下坡，而没有尖锐的卖出信号。

10、最后想法

PRD 不是一支魔法箭，而是一个视角放大器。它不是要取代你的大脑，但希望能让它更敏锐。当事情走向抛物线时，它给你一个优势；当事情停滞时，它给你一个提示。无论是日内交易替代币还是建立优质股票的波动入场，这个工具都能尊重市场的节奏并适应你的意图。

试试看。如果它对你有用，太好了。如果不行，那也没关系。NFA，DYOR。

原文链接：Building a Smarter Trading Signal

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